Специальная система, вычисляющая макрофинансовые риски, показывает, что у России высокие риски системного банковского кризиса и кризиса «плохих долгов». Об этом пишет Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), возглавляемый Дмитрием Белоусовым, в отчете «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?».
Такой кризис может быть в трех вариантах:
- рост доли проблемных активов в общих активах банковской системы выше 10%;
- изъятие клиентами и вкладчиками значительной доли сбережений со счетов и депозитов и принудительное «замораживание» этих денег;
- вынужденная реорганизация или национализация более 10% банков или масштабная (более 2% ВВП) единовременная рекапитализация банков государством и/или компаниями, чтобы предотвратить два предыдущих сценария.
Высокую вероятность банковского кризиса до ноября 2024 года ЦМАКП предсказывает уже несколько месяцев подряд. Проблема в том, что все это время вероятность не снижается, а, напротив, растет. «В сторону увеличения вероятности возникновения системного банковского кризиса в течение четырех месяцев подряд продолжает действовать фактор кредитной экспансии банков (роста отношения к ВВП совокупного объема кредитов населению и предприятиям)», — пишут эксперты ЦМАКП.
Кроме того, в сторону ухудшения ситуации подействовало «некоторое повышение реального эффективного курса рубля», произошедшее в июне. «Это ограничивает ценовую конкурентоспособность отечественных товаров, что в перспективе может привести к снижению платежеспособности компаний-производителей», — пояснили аналитики.